Форекс. Урок №13 – Bizness.uz

Форекс. Урок №13

форекс
форекс

Понятие о технических показателях. Типы технических индикаторов. Индикаторы тренда и осцилляторы.

Технические индикаторы представляют собой отдельный класс математических преобразований, которые позволяют визуализировать определенные индикаторы. Считается, что такими основными показателями (с точки зрения технического анализа) являются цена и объем. Однако это не единственные «первоисточники». Например, они также могут быть волатильностью или корреляцией с другими финансовыми инструментами. Пока что начнем с цены, чтобы не усложнять презентацию, которая в первую очередь предназначена для начинающих трейдеров.

Существует несколько сотен более или менее известных и общих индикаторов, а также тысячи и тысячи различных вариаций или авторских разработок практикующих трейдеров, которые не получили широкого распространения, но используются в торговле в отдельных случаях. У нас нет возможности охватить весь список, поэтому, прежде всего, мы обозначим два крупнейших класса индикаторов: трендовые (или следящие за трендом) и опережающие (осцилляторы). Далее мы рассмотрим два примера показателей из каждого класса.

Скользящее среднее (MA) для получения сигналов на покупку или продажу и MACD для определения размера торговой позиции

В целом, можно сказать, что такие индикаторы достаточно хорошо показывают направление доминирующего тренда. К их недостаткам относится тот факт, что они несколько отстают, а также плохо работают во время квартир. В этом классе мы рассмотрим индикаторы Moving Average (MA) и Moving Average Convergence / Divergence (MACD).

Скользящая средняя является одним из самых простых индикаторов. Математически это средняя цена анализируемого финансового инструмента за последние n периодов. Разница между скользящим средним и простым средним состоит в том, что когда формируется следующий ценовой бар, он включается в расчет, а бар, который был последним до этого, исключается из расчета. Таким образом, это как если бы средние должны были «скользить» вправо вместе с формированием новых цен. Давайте посмотрим на рисунок.

Рисунок 13. Построение скользящей средней

Самое последнее (текущее, мгновенное) значение MA в точке x, обозначенной красным кружком, представляет собой простое среднее арифметическое (сумма значений, деленная на их число) для n последних цен этого финансового инструмента. Область B, показанная на рисунке желтым цветом, представляет собой период усреднения, то есть количество баров, взятых для расчета значения MA. Чем дольше период усреднения, тем менее гибким будет МА и тем позже он будет реагировать на возникающую тенденцию. Однако лучше будет отфильтровывать небольшие и незначительные изменения цен. Чем короче период MA, тем более чувствительным он будет, но он также будет реагировать на изменения цены, которые не составляют тренд.

Стрелка на рисунке указывает направление движения за этот период (т. Е. С появлением новой цены этот интервал сместится на один бар вправо). На рисунке мы можем видеть, что в начале рассматриваемого периода есть участок, равный n (обозначенный как A), для которого значение скользящей средней с периодом усреднения n не может быть определено, так как недостаточно данные.

Как видно из рисунка, MA хорошо показывает общее направление развития тренда, сглаживая небольшие колебания цены, которые не имеют отношения к торговле. Кстати, следует отметить, что сам индикатор MA можно рассматривать как простейший цифровой фильтр (DF). Отставание связано с самой природой МА. Величина запаздывания равна половине периода усреднения.

Завершая описание этого индикатора, отметим, что существует множество вариантов расчета скользящих средних. Во-первых, мы можем принять не только n цен закрытия (Close) в качестве исходного массива данных для расчета MA, но также такие значения, как типичная цена (типичная цена = (максимум + минимум + закрытие) / 3), медиана Цена (Медианная цена = (Высокая + Низкая) / 2) или другие определенные ценовые параметры. Кроме того, в качестве входных параметров может использоваться другой индикатор MA (и любой другой индикатор). В этом случае цена называется «сглаженной вдвойне». По аналогии, цена может быть сглажена три раза, четыре раза и т. Д.

Однако мы должны помнить, что каждое сглаживание увеличивает отставание. Во-вторых, существуют различные типы скользящих средних (простые, экспоненциальные, взвешенные, сглаженные и т. Д.). К тому же, Существует целый подкласс динамических скользящих средних, которые должны адаптироваться к рынку. В плоскости (где традиционная MA работает плохо) период усреднения динамической MA увеличивается, чтобы уменьшить количество ложных сигналов. Как только индикатор идентифицирует начало активного движения, период МА резко уменьшается, чтобы более гибко отражать возникающую тенденцию.

Схождение / расхождение скользящих средних. Этот индикатор построен на основе двух экспоненциальных скользящих средних и рассчитывается как разница между ними. Один из них называется «быстрый», другой – «медленный» (в соответствии с их периодами). Очевидно, что быстрая скользящая средняя может быть либо выше медленной, либо ниже ее. Следовательно, значения разности между ними могут быть как положительными, так и отрицательными числами. На графике эти значения отображаются в виде гистограммы (как правило). Хотя они могут быть представлены обычной кривой. Также индикатор имеет сигнальную линию, которая представляет собой простое скользящее среднее значений гистограммы.

Рисунок 14. Построение MACD

MACD может интерпретироваться на основе нескольких характеристик.

Во-первых, это пересечения:

  • покупать, когда гистограмма пересекает сигнальную линию вверх;
  • продавать, когда гистограмма пересекает сигнальную линию вниз.

Во-вторых, это зона перекупленности / перепроданности. Которую аналитик может определить в зависимости от того, насколько далеко (по сравнению с недавними значениями) гистограмма от нулевого значения.

В-третьих, это расхождения. Бычья дивергенция возникает, когда гистограмма MACD формирует новые максимумы, а цена не может их сформировать. Медвежья дивергенция – это ситуация, когда гистограмма формирует новые минимумы, а цена не делает этого. Расхождения в зонах перекупленности и перепроданности считаются наиболее сильными и значимыми сигналами.

Рисунок 15. Бычья дивергенция MACD

На рисунке видно, что в точке а цена сгенерировала локальный максимум. Который соответствует точке максимума MACD а`. Индикатор MACD сформировал новую точку максимума b`, которая превышает предыдущую. В то же время цена даже не достигла уровня в точке б.

Также отметим тот факт, что MACD построен в отдельной области графика (в отличие от МА. Который показан непосредственно на ценовом графике).

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *